CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO – CDI

TABELA CDI DIÁRIA e MENSAL:

CETIP – MÉDIA (%)

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses
JUNHO de 2021

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
24/06/21 0,016137 4,15 0,2431 1,2123 0,3096 2,2449
23/06/21 0,016137 4,15 0,2269 1,1960 0,3067 2,2370
22/06/21 0,016137 4,15 0,2107 1,1796 0,2905 2,2292
21/06/21 0,016137 4,15 0,1945 1,1633 0,2743 2,2213
18/06/21 0,016137 4,15 0,1784 1,1470 0,2981 2,2134
17/06/21 0,016137 4,15 0,1622 1,1307 0,2952 2,2056
16/06/21 0,013269 3,40 0,1461 1,1144 0,2923 2,2007
15/06/21 0,013269 3,40 0,1328 1,1009 0,2790 2,1987
14/06/21 0,013269 3,40 0,1195 1,0875 0,2657 2,1967
11/06/21 0,013269 3,40 0,1062 1,0741 0,2923 2,1948
10/06/21 0,013269 3,40 0,0929 1,0607 0,2923 2,1812
09/06/21 0,013269 3,40 0,0796 1,0473 0,2923 2,1793
08/06/21 0,013269 3,40 0,0664 1,0339 0,2790 2,1773
07/06/21 0,013269 3,40 0,0531 1,0205 0,2657 2,1753
04/06/21 0,013269 3,40 0,0398 1,0071 0,2894 2,1734
02/06/21 0,013269 3,40 0,0265 0,9937 0,2969 2,1830
01/06/21 0,013269 3,40 0,0133 0,9803 0,2836 2,1810

Taxa de juros DI (CDI) diária – Maio/2021

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/05/21 0,013269 3,40 0,2703 0,9669 0,2703 2,1791
28/05/21 0,013269 3,40 0,2570 0,9535 0,2778 2,1771
27/05/21 0,013269 3,40 0,2437 0,9401 0,2749 2,1751
26/05/21 0,013269 3,40 0,2304 0,9267 0,2720 2,1732
25/05/21 0,013269 3,40 0,2171 0,9133 0,2691 2,1712
24/05/21 0,013269 3,40 0,2038 0,8999 0,2558 2,1692
21/05/21 0,013269 3,40 0,1905 0,8865 0,2633 2,1673
20/05/21 0,013269 3,40 0,1772 0,8732 0,2500 2,1653
19/05/21 0,013269 3,40 0,1639 0,8598 0,2472 2,1633
18/05/21 0,013269 3,40 0,1507 0,8464 0,2443 2,1614
17/05/21 0,013269 3,40 0,1374 0,8330 0,2310 2,1594
14/05/21 0,013269 3,40 0,1241 0,8196 0,2385 2,1574
13/05/21 0,013269 3,40 0,1108 0,8063 0,2356 2,1555
12/05/21 0,013269 3,40 0,0975 0,7929 0,2327 2,1535
11/05/21 0,013269 3,40 0,0842 0,7795 0,2298 2,1515
10/05/21 0,013269 3,40 0,0710 0,7661 0,2165 2,1496
07/05/21 0,013269 3,40 0,0577 0,7528 0,2240 2,1476
06/05/21 0,013269 3,40 0,0444 0,7394 0,2211 2,1456
05/05/21 0,010379 2,65 0,0311 0,7260 0,2182 2,1466
04/05/21 0,010379 2,65 0,0208 0,7156 0,2182 2,1506
03/05/21 0,010379 2,65 0,0104 0,7051 0,2078 2,1545
ABRIL
 

Taxas CDI – Mensal – Anual – Acumulada – 2021

Mês de
Referência
Taxas – %
Mensal Anualizada Acumulada
Ano de
252 dias
úteis
Ano de
365/366 dias
corridos
No ano Em
12 meses
Dias Taxa Dias Taxa
Mai/2021 0,2703 21 3,29 31 3,23 0,97 2,18
Abr/2021 0,2078 20 2,65 30 2,56 0,69 2,14
Mar/2021 0,2011 23 2,23 31 2,39 0,49 2,22
Fev/2021 0,1345 18 1,90 28 1,77 0,28 2,36
Jan/2021 0,1495 20 1,90 31 1,77 0,15 2,53

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses
Abril de 2021

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses
Abril e Março de 2021

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
29/04/21 0,010379 2,65 0,1974 0,6842 0,2182 2,1478
28/04/21 0,010379 2,65 0,1870 0,6738 0,2182 2,1517
27/04/21 0,010379 2,65 0,1766 0,6633 0,2078 2,1557
26/04/21 0,010379 2,65 0,1662 0,6529 0,1974 2,1596
23/04/21 0,010379 2,65 0,1558 0,6424 0,2182 2,1635
22/04/21 0,010379 2,65 0,1454 0,6320 0,2182 2,1675
20/04/21 0,010379 2,65 0,1350 0,6216 0,2182 2,1714
19/04/21 0,010379 2,65 0,1246 0,6111 0,2078 2,1753
16/04/21 0,010379 2,65 0,1142 0,6007 0,2257 2,1793
15/04/21 0,010379 2,65 0,1038 0,5902 0,2228 2,1832
14/04/21 0,010379 2,65 0,0935 0,5798 0,2198 2,1871
13/04/21 0,010379 2,65 0,0831 0,5694 0,2094 2,1910
12/04/21 0,010379 2,65 0,0727 0,5589 0,1990 2,1950
09/04/21 0,010379 2,65 0,0623 0,5485 0,2111 2,1844
08/04/21 0,010379 2,65 0,0519 0,5380 0,2082 2,1883
07/04/21 0,010379 2,65 0,0415 0,5276 0,2053 2,1922
06/04/21 0,010379 2,65 0,0311 0,5172 0,1949 2,1962
05/04/21 0,010379 2,65 0,0208 0,5067 0,1845 2,2001
01/04/21 0,010379 2,65 0,0104 0,4963 0,2040 2,2186

Taxa de juros DI (CDI) diária – Março/2021

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/03/21 0,010379 2,65 0,2011 0,4859 0,2011 2,2225
30/03/21 0,010379 2,65 0,1907 0,4755 0,1907 2,2264
29/03/21 0,010379 2,65 0,1803 0,4650 0,1803 2,2304
26/03/21 0,010379 2,65 0,1699 0,4546 0,1699 2,2343
25/03/21 0,010379 2,65 0,1595 0,4442 0,1670 2,2382
24/03/21 0,010379 2,65 0,1491 0,4337 0,1641 2,2422
23/03/21 0,010379 2,65 0,1387 0,4233 0,1611 2,2461
22/03/21 0,010379 2,65 0,1283 0,4129 0,1582 2,2500
19/03/21 0,010379 2,65 0,1179 0,4025 0,1553 2,2540
18/03/21 0,010379 2,65 0,1075 0,3921 0,1524 2,2579
17/03/21 0,007469 1,90 0,0971 0,3816 0,1495 2,2638
16/03/21 0,007469 1,90 0,0897 0,3741 0,1495 2,2727
15/03/21 0,007469 1,90 0,0822 0,3666 0,1420 2,2815
12/03/21 0,007469 1,90 0,0747 0,3592 0,1345 2,2904
11/03/21 0,007469 1,90 0,0672 0,3517 0,1345 2,2992
10/03/21 0,007469 1,90 0,0598 0,3442 0,1345 2,3081
09/03/21 0,007469 1,90 0,0523 0,3367 0,1345 2,3170
08/03/21 0,007469 1,90 0,0448 0,3292 0,1345 2,3259
05/03/21 0,007469 1,90 0,0374 0,3217 0,1345 2,3347
04/03/21 0,007469 1,90 0,0299 0,3142 0,1345 2,3436
03/03/21 0,007469 1,90 0,0224 0,3067 0,1345 2,3525
02/03/21 0,007469 1,90 0,0149 0,2992 0,1345 2,3613
01/03/21 0,007469 1,90 0,0075 0,2917 0,1345 2,3702

 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Janeiro 0,3766 0,5430 0,5833 1,0846 1,0549 0,9293 0,8397 0,5866 0,8853 0,8606
Fevereiro 0,2937 0,4935 0,4649 0,8638 1,0014 0,8185 0,7826 0,4815 0,7415 0,8424
Março 0,3384 0,4688 0,5315 1,0504 1,1605 1,0361 0,7599 0,5377 0,8083 0,9188
Abril 0,2849 0,5182 0,5175 0,7852 1,0544 0,9482 0,8154 0,6008 0,6999 0,8388
Maio 0,2358 0,5430 0,5175 0,9255 1,1074 0,9838 0,8582 0,5848 0,7324 0,9852
Junho 0,2123 0,4688 0,5175 0,8081 1,1605 1,0658 0,8174 0,5919 0,6385 0,9526
Julho 0,1943 0,5678 0,5422 0,7971 1,1074 1,1773 0,9404 0,7087 0,6754 0,9665
Agosto 0,1599 0,5017 0,5669 0,8014 1,2135 1,1074 0,8595 0,6957 0,6865 1,0723
Setembro 0,1570 0,4638 0,4681 0,6377 1,1074 1,1074 0,9005 0,6991 0,5371 0,9397
Outubro 0,1570 0,4793 0,5430 0,6431 1,0474 1,1077 0,9448 0,8033 0,6072 0,8807
Novembro 0,1495 0,3804 0,4935 0,5674 1,0368 1,0551 0,8378 0,7105 0,5444 0,8586
Dezembro 0,1645 0,3747 0,4935 0,5376 1,1217 1,1613 0,9558 0,7803 0,5342 0,9046
ACUMULADO 2,7578 5,9596 6,4209 9,9250 13,9982 13,2386 10,8134 8,0638 8,3969 11,5945

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Janeiro 0,6582 1,0427 0,9216 1,08 1,43 1,38 1,26 1,97 1,53 1,26
Fevereiro 0,5925 0,8527 0,7948 0,87 1,14 1,22 1,08 1,83 1,25 1,01
Março 0,7569 0,9665 0,8383 1,05 1,42 1,52 1,37 1,77 1,37 1,25
Abril 0,6639 0,8356 0,8980 0,94 1,08 1,41 1,17 1,87 1,48 1,18
Maio 0,7500 0,7664 0,8710 1,02 1,28 1,50 1,22 1,96 1,40 1,33
Junho 0,7908 0,7514 0,9482 0,90 1,18 1,58 1,22 1,85 1,31 1,27
Julho 0,8592 0,7840 1,0640 0,97 1,17 1,51 1,28 2,08 1,54 1,50
Agosto 0,8863 0,6914 1,0128 0,99 1,25 1,65 1,29 1,76 1,45 1,60
Setembro 0,8445 0,6915 1,0983 0,80 1,05 1,50 1,24 1,67 1,38 1,32
Outubro 0,8056 0,6912 1,1739 0,92 1,09 1,40 1,21 1,63 1,64 1,54
Novembro 0,8056 0,6590 0,9960 0,84 1,02 1,38 1,25 1,34 1,53 1,39
Dezembro 0,9271 0,7238 1,1110 0,84 0,98 1,47 1,48 1,37 1,73 1,39
ACUMULADO 9,7503 9,8761 12,3784 11,81 15,03 18,99 16,15 23,26 19,10 17,27

  2000 1999 1998 1997 1996 1995
Janeiro 1,44 2,17 2,67 1,74 2,56 3,47
Fevereiro 1,44 2,35 2,11 1,65 2,31 3,23
Março 1,44 3,28 2,18 1,63 2,20 4,41
Abril 1,28 2,28 1,69 1,65 2,03 4,22
Maio 1,49 1,96 1,63 1,58 2,00 4,27
Junho 1,39 1,64 1,60 1,59 1,94 4,05
Julho 1,30 1,62 1,69 1,54 1,91 4,01
Agosto 1,40 1,55 1,47 1,58 1,95 3,81
Setembro 1,22 1,47 2,49 1,58 1,88 3,25
Outubro 1,28 1,38 2,92 1,68 1,86 3,06
Novembro 1,21 1,37 2,46 2,99 1,79 2,84
Dezembro 1,19 1,58 2,38 2,92 1,62 2,73
ACUMULADO 17,32 25,13 28,44 24,50 26,88 53,06

O que é o CDI?:

As instituições financeiras disputam no mercado os recursos disponíveis para captação. Devido à volatilidade das taxas dos diferentes papéis em mercado, os recursos financeiros disponíveis estarão procurando as melhores aplicações, quer seja em CDB, LC ou LI.

De forma a garantir uma distribuição de recursos que atenda ao fluxo de recursos demandados pelas instituições, foi criado, em meados da década de 1980, o CDI. Os Certificados de Depósito Interbancário são os títulos de emissão das instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário. Suas características são idênticas às de um CDB, mas sua negociação é restrita ao mercado interbancário. Sua função é, portanto, transferir recursos de uma instituição financeira para outra. Em outras palavras, para que o sistema seja mais fluido, quem tem dinheiro sobrando empresta para quem não tem.

As operações se realizam fora do âmbito do Banco Central, tanto que, neste mercado, não há incidência de qualquer tipo de imposto, as transações são fechadas por meio eletrônico e registradas nos computadores das instituições envolvidas e nos terminais da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP). A maioria das operações é negociada por um só dia, como no antigo overnight.

Portanto, pode-se definir como sua função manter a fluidez do sistema, ou seja, quem tem dinheiro em excesso empresta para quem estiver precisando. Grande parte das operações é negociada com período de apenas um dia. Apesar disso, tem as vantagens de ser rápido, seguro e não sofrer nenhum tipo de taxação. Agora, os CDI’s também podem ser negociados em prazos mais dilatados e com taxas pré-fixadas e pós-fixadas. Os Certificados de Depósitos Interbancários negociados por um dia, também são denominados Depósitos Interfinanceiros e detém a característica de funcionarem como um padrão de taxa média diária, a CDI over.

As taxas do CDI over vão estabelecer os parâmetros das taxas referentes às operações de empréstimos de curtíssimo prazo, conhecidas como hot money que embute, na maioria dos casos, o custo do CDI over acrescido de um spread mínimo, além do custo do PIS.

A taxa média diária do CDI é utilizada como parâmetro para avaliar a rentabilidade de fundos, como os DI, por exemplo. O CDI é utilizado para avaliar o custo do dinheiro negociado entre os bancos, no setor privado e, como o CDB (Certificado de Depósito Bancário), essa modalidade de aplicação pode render taxa de prefixada ou pós-fixada.

Como o CDI quantifica o custo do dinheiro para os bancos em um determinado dia, ele é utilizado pelo mercado como parâmetro para fundos de renda fixa e DI. O CDI é usado também como parâmetro para operações de Swap (contrato de troca de qualquer tipo, seja ele de moedas, commodities ou ativos financeiros), na Bolsa de Mercadoria & Futuros (BM&F) para o ajuste diário do DI futuro.

EXEMPLO:

Um CDI de 30 dias pré-fixado, comercializado à taxa nominal (tn) de 295% a.a.

a. Qual a taxa mensal equivalente?

b. Qual a taxa diária equivalente?

c. Qual a taxa “over” equivalente?

Solução

a. Taxa mensal equivalente (te):

Taxa mensal equivalente (te)

b. Essa mesma taxa deve ser considerada nos dias úteis do mês. Supondo o mês com 21 dias úteis para se chegar à taxa equivalente (td).

C. A taxa equivalente ao over (to) no mês será:

to = td x 30 = 16,40% a.m.

As estatísticas do ativo Taxa DI-CETIP Over (ExtraGrupo) são calculadas e divulgadas pela CETIP, apuradas com base nas operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil e registradas e liquidadas pelo sistema CETIP, conforme determinação do Banco Central do Brasil.

No universo do mercado interbancário são selecionadas as operações de 1 (um) dia útil de prazo (over), considerando apenas as operações realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (ExtraGrupo), desprezando-se as demais (IntraGrupo). As estatísticas aqui apuradas são, portanto estatísticas da população DI Over (ExtraGrupo).

Estatísticas a serem apuradas

Visando dar maiores informações a respeito de como se apresenta a distribuição, são apuradas as estatísticas listadas abaixo:

  • Média.
  • Moda.
  • Mediana.
  • Taxa Mínima.
  • Taxa Máxima.
  • Variância.
  • Desvio Padrão.
  • Coeficiente de assimetria.
  • Curtose.

Definição e Expressão das Estatísticas

Média (m)

A média a ser apurada é a média ponderada pelo volume,

Moda (Mo)

Moda, por definição, é o valor que ocorre com maior freqüência em uma distribuição. Como a variável em estudo é a taxa, é definida como moda a taxa que ocorre com maior frequência na distribuição a qual é denominada Taxa Modal.

Mediana (Mnd)

É definido como mediana o valor médio ou a média aritmética entre os valores centrais em uma distribuição, isto é, o valor que divide a distribuição em 50 % das observações acima e 50 % abaixo deste valor. A mediana é o valor da Taxa que encontra-se nesta posição, dentro da distribuição.

Taxa Mínima e Taxa Máxima

São consideradas como Taxa Mínima e Taxa Máxima, a menor e maior taxa, respectivamente, observadas dentro da distribuição depois do corte bilateral.

Desvio Padrão (s) e Variância (s2)

Para medir o grau de dispersão das taxas em torno da média, faz-se uso do Desvio Padrão (s) e da Variância (s2)

Coeficiente de Assimetria (a3)

O grau de desvio em uma distribuição é denominado assimetria. É utilizado o segundo coeficiente de Pearson para mensurar o grau de assimetria da distribuição.

Coeficiente do momento de Curtose (a4)

Curtose é o grau de achatamento de uma distribuição em relação a uma distribuição normal. Em uma distribuição normal o coeficiente de curtose é igual a 3 (a4= 3), sendo esta denominada de distribuição mesocúrtica. Uma distribuição com (a< 3) é denominada platicúrtica, isto é, distribuição com o topo achatado, e uma distribuição com (a> 3), é denominada leptocúrtica, distribuição com topo relativamente alto. 

As estatísticas aqui listadas e apuradas têm por objetivo parametrizar cada distribuição e criar uma série histórica dos parâmetros possibilitando desta forma eventuais análises das distribuições.

Critério de Cálculo para Apuração de estatísticas em Datas Especiais

Em datas especiais, como por exemplo: Carnaval, Natal, Ano Novo, feriados nacionais, e dias 25 de Janeiro e 9 de Julho, feriados regionais em São Paulo, dependendo do dia da semana em que incidam, o mercado opera a taxa DI para 1 (um) e/ou 2 (dois) overs.


OBSERVAÇÕES:

(1) Utiliza-se no cálculo o período entre os dias 01 do mês em curso e 01 do mês subsequente. Exemplo: Taxa de novembro/2007: 0,84% – Taxa do período de 01.11.2007 à 01.12.2007.

FONTES: BASE DE DADOS DO PORTAL BRASIL, www.cetip.com.br e https://www.bertolo.pro.br/AdminFin/HTML/CDI.htm.


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